PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDSIX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDSIX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BDSIX с ^SP500TR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDSIX:

-0.02

^SP500TR:

0.60

Коэф-т Сортино

BDSIX:

0.02

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

BDSIX:

1.00

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BDSIX:

-0.10

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

BDSIX:

-0.29

^SP500TR:

2.15

Индекс Язвы

BDSIX:

9.18%

^SP500TR:

4.91%

Дневная вол-ть

BDSIX:

24.83%

^SP500TR:

19.70%

Макс. просадка

BDSIX:

-43.36%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BDSIX:

-14.95%

^SP500TR:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.67% соответственно.

BDSIX

С начала года

-7.45%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-1.30%

3 года

7.17%

5 лет

10.12%

10 лет

7.40%

^SP500TR

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.14%

1 год

10.86%

3 года

15.52%

5 лет

16.20%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDSIX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDSIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и ^SP500TR

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...