PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDSIX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с ^SP500TR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BDSIX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.10%
321.48%
BDSIX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDSIX:

-0.06

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

BDSIX:

0.09

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

BDSIX:

1.01

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BDSIX:

-0.05

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

BDSIX:

-0.18

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

BDSIX:

8.21%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

BDSIX:

24.45%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

BDSIX:

-43.36%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BDSIX:

-20.73%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.16% против 12.10% соответственно.

BDSIX

С начала года

-10.98%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-9.62%

1 год

-0.61%

5 лет

8.20%

10 лет

4.16%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.24%

1 год

10.93%

5 лет

16.08%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDSIX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDSIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDSIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BDSIX: -0.06
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино BDSIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDSIX: 0.09
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега BDSIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BDSIX: 1.01
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара BDSIX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BDSIX: -0.05
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина BDSIX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BDSIX: -0.18
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.54
BDSIX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-9.86%
BDSIX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и ^SP500TR

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 14.36% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.21%
BDSIX
^SP500TR