Сравнение BDSIX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDSIX или ^SP500TR.
Основные характеристики
| BDSIX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.94% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.88% | 33.97% |
| Дох-ть за 3 года | -1.74% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.25% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.03 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.68% | 12.16% |
| Макс. просадка | -43.36% | -55.25% |
| Текущая просадка | -6.90% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и ^SP500TR
С начала года, BDSIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.50% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDSIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и ^SP500TR
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и ^SP500TR
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.